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股指qh基差收敛,股指qh基差在哪里查

内容导航:
  • 股指qh中正/负基差率是什么意思
  • 股指qh基差问题
  • 股指qh基差的基差风险
  • 股指qh基差的风险规避
  • 股指qh合约升水,贴水是什么意思?
  • 股指qh价差套利是如何操作的?
  • Q1:股指qh中正/负基差率是什么意思

    基差=现货价格-qh价格 基差率=基差/现货价格
    (基差是指某一时刻、同一地点、同一品种的现货价与qh价的差。由于qh价格和现货价格都是波动的,在qh合同的有效期内,基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险。)
    股指qh中,
    基差=沪深300指数点位-股指qh合约价格(基差可以为正数,可以为负数)
    基差率=基差/沪深300指数点位(所以有正基差率,负基差率)

    Q2:股指qh基差问题

    基差=近期合约价格-远期合约价格
    理论基差为0 因为按照qh理论知识 现货价格围绕qh价格上下波动最终趋于一致

    Q3:股指qh基差的基差风险

    在股指qh交易中,由于现货价格与qh价格波动不一致、从而基差波动不确定而导致的风险被称为基差风险。如果基差朝着有利方向变化,则不仅可以取得较好的套期保值效果,而且还可以获得额外的盈利;反之,不仅会影响套保效果,甚至还会蒙受损失。比如,在买入套期保值中,由于在套保结束时要买入现货并卖出qh合约,当基差变弱、即现货价格相对更低而qh价格相对更高时,投资者买低卖高就可能获利。相反,如果此时是卖出套期保值,由于在套保结束时要卖出现货并买入qh合约,因此当基差变弱时,投资者卖低买高则可能亏损。

    Q4:股指qh基差的风险规避

    为尽可能减小套期保值中的基差风险,一是尽量选择qh合约到期日在现货交易日之后、且离现货交易日最近的合约作为套保合约,二是通过观察基差的变化来动态调整套期保值比率。目前某些境外交易所推出了基于基差的qh进行单纯的基差交易,这就为市场提供了回避基差风险的新工具。

    Q5:股指qh合约升水,贴水是什么意思?

    如果期指出现高水,一般会认为是后市向好的指标,因为qh市场的投资者愿意以较现货市场为高的价格去购买期指,表示投资者对后市有信心。 低水,又称贴水,是指qh价格低于现货价格。以恒指qh为例,假如恒指

    Q6:股指qh价差套利是如何操作的?

    当股指qh实际价格高于现货价格时,投资者可以在qh市场卖空qh,同时在现货市场买进现货,在qh到期时反向平仓赚取差额利润,这种套利策略一般称为正向套利。与之相反,当qh实际价格低于现货价格时,投资者买入qh,同时卖空现货,在到期时反向平仓赚取差额利润,这种套利策略称为反向套利。受当前我国证券市场交易法规与机制的限制,广大投资者目前可实施的仅有正向套利一种方式。
    投资者可以买入ETF指数基金,来代替购买指数现货。

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